五量化交易全流程

本节目录
策略回测
本节主要讨论回测相关的内容，包括两种不同的回测机制，即向量化回测和事件驱动回测；如何灵活使用开源工具来编写自己的回测程序；不同实现方式的优劣对比等。
在我们研究策略的时候，需要知道某个策略的历史表现，这种情况就需要编写回测程序来查看了。编写回测程序有两种模式，一种是向量化回测，一种是事件驱动回测。这两种模式都有其对应的优点和缺点。本部分将对这两种模式进行讨论，包括如何自己编写回测程序，如何使用开源框架等
回测系统是什么
最基本的回测系统是指，当我们有一组交易规则，需要根据历史数据来获取这组交易规则的业绩表现时，除了给出历史表现之外，有时候还需要优化参数。比如，交易规则设定了一些参数，我们需要知道哪组参数表现最好，这种情况就还需要一个优化系统。更精细一点的，有时候还需要对下单的冲击成本进行模拟，这种情况就还需要一个模拟撮合系统。这些系统都是回测系统的一部分。可以看到，回测系统想要简单时可以非常简单，想要复杂时也可以非常复杂。具体如何选用、开发，还是要根据自己的需求来决定。
各种回测系统简介
策略回测是一个非常广泛的需求，市面上有很多商业的或者开源的系统。各种系统数量之多，如何选择也是一个问题。一般来说，开发回测程序有三种方式，具体如下。
口使用现成的商业软件，这种商业软件提供的编程语言大体包含两类，一类是比较简单的Easy ，比如、、文华财经等。另一类是稍微复杂的事件驱动型，比如优矿、、。
口使用开源的框架进行二次开发，比如、等。
口使用任何一门编程语言自行开发，比较流行的有、Java、C#、、R等。
(1）商业软件
使用商业软件，最大的好处是比较省时省力，而且由于有一个专业的公司在维护，系统出Bug的概率比较小。缺陷是缺乏灵活性，它们往往只适用于几类策略。对于更为灵活开放的策略往往是没有办法的。有时候，也会有保密性方面的担忧。
(2）开源框架二次开发
使用开源框架进行二次开发，可以兼顾省时省力和灵活性。由于已经有了开发好的大量模块，所以直接进行二次开发，比自己从头开发要容易很多。不过，这只是针对相对复杂的回测系统而言，比如，要实现tick级别的下单算法模拟。
(3）自己从头开发
完全自己开发，拥有完全的灵活性。更重要的是，很多策略回测往往并不需要复杂的回测系统，有时候很简单的脚本就能完成回测。
以上三种方法各有优劣，都有自己适合的场景。具体使用哪种方法，并没有一定之规。在实际应用中，这三种方法很可能是交叉应用的。即使在同一家公司之内，由于同事的工作习惯不同，在进行合作研究的时候，也不得不来回切换。
由于本书主要集中于相关的内容，所以本章主要介绍如何使用自主开发，以及如何使用开源框架进行二次开发。
什么是回测

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