金融複杂性与中国金融效率

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金融複杂性与中国金融效率【金融複杂性与中国金融效率】《金融複杂性与中国金融效率》的作者是刘维奇。本书于2009年03月由科学出版社出版。本书分析了中国金融市场的複杂性，阐述了中国金融市场发展历程，归纳出现阶段中国金融市场是"银行市场+证券市场"的政府主导型市场结构模式，是一种在分业经营法律框架下由“一行三会”合作监管的运行体制。
基本介绍中文名：金融複杂性与中国金融效率
出版时间：2009年03月
作者：刘维奇
出版社：科学出版社
ISBN：9787030236418
开本：16开
定价：68.00 元
内容简介《金融複杂性与中国金融效率》首先以约翰·霍兰德複杂适应系统的基本观点为指导，分析了中国金融市场的複杂性，阐述了中国金融市场发展历程，归纳出现阶段中国金融市场是"银行市场+证券市场"的政府主导型市场结构模式，是一种在分业经营法律框架下由“一行三会”合作监管的运行体制。在金融效率、金融创新与金融稳定中探索协调、均衡的发展路径，是複杂金融网路现实世界中的永恆主题。然后运用统计学方法和计量经济模型剖析了中国金融市场的複杂性表征，并以股票市场为对象对证券市场效率层次进行判断与检验；针对巨观层面直接影响金融资产价格形成的基本要素——利率、汇率和衍生品定价调节机制等，分别做了基于股票市场层面对金融市场改革举措效果和国有商业银行改革对证券市场影响的实证检验。最后从金融工程角度提出“可选择可交换债券”产品，找到了一种兼顾效率、创新与稳定的中国金融发展的技术途径。《金融複杂性与中国金融效率》适合财务、金融、金融数学、管理等领域的本科生、研究生和相关专业的实际工作者阅读。图书目录前言第1章绪论1．1 研究背景、意义与视角1．2 国内外相关研究述评1．2．1 国外研究述评1．2．2 国内研究述评1．2．3 金融效率探讨1．3 中国金融效率研究的关键问题1．4 研究思路、方法及原则1．4．1 研究思路及逻辑结构1．4．2 研究方法及原则1．5 理论探索第2章金融市场理论与中国金融市场经营模式2．1 金融市场概述2．1．1 金融市场的特点2．1．2 金融市场的产生与发展2．1．3 金融市场的分类2．2 金融市场的构成与功能2．2．1 金融市场的构成要素2．2．2 金融市场的缘起2．2．3 金融市场的功能2．3 金融市场结构2．3．1 金融市场结构与金融配置效率2．3．2 “市场主导型”金融市场结构——证券市场金融2．3．3 “银行主导型”金融市场结构——银行金融2．3．4 中国金融市场结构——“银行市场+证券市场”的“政府主导型”2．4 中国金融市场经营模式2．4．1 中国金融市场的分业监管模式2．4．2 中国金融市场的混业经营趋势2．4．3 中国金融的综合经营与合作监管2．5 小结第3章金融市场不确定性、风险与金融效率3．1 金融市场的不确定性3．1．1 不确定性表征3．1．2 不确定性起源3．1．3 不确定性与风险3．2 金融风险3．2．1 金融风险及其类型和主要表现3．2．2 金融风险度量3．2．3 金融风险管理3．3 金融效率与有效市场理论3．3．1 金融效率概述3．3．2 有效市场理论3．3．3 对有效市场理论的挑战3．3．4 行为金融3．4 中国金融市场效率判定3．4．1 研究方法选择3．4．2 wild Bootstrap方差比有效性检验3．4．3 数据选取及其基本统计特徵3．4．4 实证分析3．5 小结第4章金融市场複杂性与金融效率4．1 複杂性与複杂性科学4．1．1 複杂性及内涵4．1．2 複杂性科学的产生及在中国的创新4．2 金融複杂性表现及形成原因4．2．1 金融複杂性表现4．2．2 金融複杂性形成原因剖析4．3 金融市场複杂性表征4．3．1 金融市场的複杂性研究方法4．3．2 金融市场的非线性表征4．3．3 金融市场的重尾性(非正态)表征4．3．4 金融市场的簇族性(异方差)表征4．3．5 金融市场的长记忆性表征4．3．6 金融市场的分形表征4．4 金融複杂性的进一步探索4．4．1 準确估价金融风险——重尾指数估计4．4．2 量子解析金融市场非理性——波谱分析4．4．3 深层认识金融複杂性——多重分形模型统计分析4．5 複杂性促进金融效率的提升4．5．1 複杂性支撑金融生态系统的相对稳定性4．5．2 複杂性营造金融系统的创新空间4．5．3 複杂性促进金融效率的演化提升4．6 小结第5章中国金融市场改革与金融市场效率5．1 权证市场对股票市场的影响5．1．1 权证市场的发展历程5．1．2 权证市场与股票市场关係5．1．3 模型选择与研究设计5．1．4 实证分析5．1．5 权证市场对股票市场效率的影响5．2 中国人民银行利率调整对股票市场的影响5．2．1 历次利率调整5．2．2 基于GARCH模型的事件研究法5．2．3 实证分析5．2．4 利率政策对股票市场效率的影响5．3 汇率市场波动对股票市场的影响5．3．1 汇率市场与股票市场关係5．3．2 VAR模型、VEC模型及VAR-EGARCH模型5．3．3 样本数据及统计诊断5．3．4 实证分析5．3．5 汇率改革对股票市场效率的影响5．4 国有商业银行改革对股票市场的影响5．4．1 国有商业银行改革进程5．4．2 国有商业银行股份制改革与上市对股票市场的推动作用5．4．3 国有商业银行改革对中国金融发展的影响 5．5 中国金融效率提升的技术途径5．5．1 新金融工具的设计5．5．2 新金融工具的可行性分析5．5．3 提升中国金融效率的进一步思考5．6 小结参考文献后记作者简介刘维奇，1963年9月生，山西忻州人。1984年毕业于山西大学数学系基础数学专业，获理学学士学位；]987年毕业于山西大学数学系机率论与数理统计专业.获理学硕士学位：2008年毕业于山西大学管理学院管理科学与工程专业.获管理学博士学位。山西大学教授。自从1987年7月参加工作以来.一直在山西大学从事教学、科研和管理工作。现任山西大学副校长,兼任管理科学与工程研究所所长。主要从事金融工程和时间序列分析方向的研究。社会兼职有中国统计学会理事、中国工程机率统计学会副理事长、中国物流学会常务理事、山西省统计学会常务理事、山西省数学会副理事长、山西省管理科学研究会副理事长、武汉大学中部发展研究院常务理事等。目前承担国家级科研项目2项，省级科研项目2项：近3年获省级科研奖励2项；在《管理世界》、《中国软科学》、《统计研究》、《数量经济技术经济研究》等重要学术期刊发表学术研究论文12篇。编辑推荐《金融複杂性与中国金融效率》适合财务、金融、金融数学、管理等领域的本科生、研究生和相关专业的实际工作者阅读。