经济指数时间序列季节调整与Demetra软体的套用

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经济指数时间序列季节调整与Demetra软体的套用【经济指数时间序列季节调整与Demetra软体的套用】《经济指数时间序列季节调整与Demetra软体的套用》是2009年上海财经大学出版社出版的图书。
基本介绍书名：经济指数时间序列季节调整与Demetra软体的套用
页数：200页
出版社：上海财经大学出版社
出版时间：2009年3月1日
图书信息丛书名: 上海财经大学套用统计研究中心繫列丛书平装:正文语种: 简体中文开本: 32ISBN: 7564204435, 9787564204433条形码: 9787564204433尺寸: 20.4 x 14.6 x 1 cm重量: 222 g内容简介《经济指数时间序列季节调整与Demetra软体的套用》的章节安排和主要研究内容：第一章，阐述我国经济指数季节调整的意义；概括介绍国际上季节调整方法的发展历程和最新发展趋势；对我国有关季节调整理论与方法的研究现状和存在问题进行剖析。第二章，季节调整的基本理论问题研究。在研究了现代时间序列因素分解的基础上，进一步对各因素的成因进行分析；剖析时间序列分解模型的假设务件及选择依据；对基于模型的季节调整方法与基于过滤器的季节调整方法的原理进行比较。第三章，季节调整基本技术研究。主要对季节调整过滤器选择与平滑技术、日曆相关因素的分析与测定技术、极端或异常值识别及分析技术等基本原理、基本技术等进行较为详细的过程分析。第四章，季节调整的基本方法比较研究。包括X-11季节调整方法的理论基础、方法特点及缺陷分析，X-11-ARl-MA季节调整方法的发展及套用特点分析，X-12-ARIMA季节调整方法的新特徵及套用研究，TRAM0/SEATS季节调整的特徵研究及与X-12-ARIMA方法的比较分析。第五章，我国经济指数季节模式测定和季节调整的研究。在对我国主要经济指数定基比换算的基础上，用X-12-ARIMA和TRAM0/SEATS两种方法对我国主要经济指数。季节模式进行实证测定和分析。通过幂等诊断、平滑间距诊断等方法对X-12-ARIMA和TRAM0/SEATS两种方法在我国的套用进行质量诊断的比较。目录前言第一章经济指数时间序列季节调整概述第一节时间序列季节调整的基本内涵与意义探讨第二节国际上时间序列季节调整的研究与发展第三节我国经济指数时间序列季节调整的现状与问题第二章时间序列季节调整的基本理论问题第一节影响时间序列变动的因素分解及成因分析第二节时间序列分解模型的假设条件及选择依据第三节基于过滤器的方法与基于模型方法的原理比较第三章时间序列季节调整的基本技术第一节过滤器选择与平滑技术第二节交易日影响因素的分析与测定技术第三节异常值识别和分析技术第四章季节调整方法的发展与比较第一节 X-11季节调整方法的基本思想、方法步骤及评价分析第二节 X-11-ARIMA季节调整方法的发展及套用特点第三节 X-12-ARIMA季节调整方法的新特徵及套用研究第四节 TRAM0/SEATS季节调整方法第五章我国经济指数季节模式测定和季节调整的实证研究第一节我国主要经济指数季节模式测定第二节我国主要经济指数季节调整结果分析第三节 X-12和T/S方法季节调整质量诊断的比较第六章春节影响因素的季节调整研究第一节春节影响因素估计的意义第二节估计春节影响因素的方法探讨第三节我国居民消费价格指数春节影响季节调整实证研究第七章 DEMETRA认软体的套用第一节 DEMETRA软体简介第二节季节调整方法的DEMETRA认软体实现第三节 DEMETRA季节调整详细分析模组附录A我国主要经济指数定基比换算结果表附录B我国主要经济指数季节调整结果输出表（表1～表16）附录C剔除春节影响居民消费价格指数季节调整模型信息输出表、诊断输出表参考文献后记