组合危险系数怎么算,贝塔系数怎么计算具体

贝塔系数怎么计算具体

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[编辑本段]β系数计算方式
β系数（注：杠杆主要用于计量非系统性风险）（一）单项资产的β系数单项资产系统风险用β系数来计量，通过以整个市场作为参照物，用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较，即：β=http://www.xysc168.com/upload/shenghuo/fengjing7594tp.jpg" alt="股票中的贝塔系数，是怎样算出来的？" />
[编辑本段]贝塔系数概述（ β ）
贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。β 越高，意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。β 大于 1 ，则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。
如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 ％，股票上涨 10 ％；市场下滑 10 ％，股票相应下滑 10 ％。如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 ％时，股票上涨 11%, ；市场下滑 10 ％时，股票下滑 11%。如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 ％时，股票上涨 9% ；市场下滑 10 ％时，股票下滑 9%。
贝塔系数（Beta coefficient）是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。在股票、基金等投资术语中常见。
贝塔系数是统计学上的概念，是一个在＋1至-1之间的数值，它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。由于我们投资于投资基金的目的是为了取得专家理财的服务,以取得优于被动投资于大盘的表现情况，这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力。在计算贝塔系数时,除了基金的表现数据外,还需要有作为反映大盘表现的指标。
[编辑本段]β系数计算方式
（注：杠杆主要用于计量非系统性风险）
（一）单项资产的β系数
单项资产系统风险用β系数来计量，通过以整个市场作为参照物，用单项资产的风险收益率与整个市场的平均风险收益率作比较，即：
β=http://www.xysc168.com/upload/shenghuo/fengjing4987tp.jpg" alt="请问在知道一个股票组合中三只股票的β系数和他们所占的比例的情况向，如何算出这个股票组合的β系数。" />
【组合危险系数怎么算,贝塔系数怎么计算具体】我举例给你说嘛:
某公司持有A、B、C三样股票构成的证券组合,它们的β系数分别为: 2.2、 1.1和0.6,所占的比例分别为60%、35%、5% ，股票的市场平均报酬率为14% ，无风险报酬率为10%.
要求:① 计算投资组合的风险报酬率
②计算投资组合的必要报酬率
答案是:
1、投资组合的β系数=2.2*0.6+1.1*0.35+0.6*0.05=1.735
投资组合的风险报酬率=1.735*(0.14-0.1)=0.0694
2、组合必要报酬率=0.1+1.735*0.04=0.1694
投资组合的系统风险怎么算？

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题主您好，之了很高兴为您解答！
系统风险就是指整个市场都具有，而不单是单个股票特有的风险。投资组合只能分散非系统风险，而系统风险是没有办法降低的。β系数用于衡量系统风险

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