lig中文是什么意思什么是ANR( 二 ) _生活百科

10. 截面不良率
不同公司对不良贷款的定义不同，逾期M3+为不良贷款，M6+为不良贷款。计算公式为:
全行业不良贷款率=不良贷款本金余额/当期贷款本金余额合计
计算某个时点的整体业务不良率。
11. 财务不良率
即根据余额计算年化不良率，准确的计算公式为:
年度不良贷款率=年度累计不良贷款额/年度日均余额。
日均余额=日贷款余额之和/365
粗略估算法是估算年份酒的次品率，计算公式为:
年度不良贷款率=历年不良贷款率*贷款资金年周转次数
贷款周转次数=360/加权平均借款天数
12. 转呆账率（Write-off%,WO%）
通常逾期6期以上(M7)并转入坏账。假设某产品的坏账转移时间为逾期M6至逾期M7，坏账转移率的计算公式为:
坏账转移率=当期坏账转移本金余额/7个月前贷款本金余额。
13. 净损失率（Net Credit Loss%,NCL%）
NCL%的计算方法与WO%相同，只是分子部分由本期转入的坏账金额改为(本期转入的坏账金额-本期收回的坏账金额) 。计算公式为:
净损失率=(本期转坏账本金余额-本期坏账收回金额)/七个月前贷款本金余额。
14. xPDy
表示第一次逾期Y天的天数。x表示期数，Y表示逾期天数。
x、S、T、Q分别代表第一、二、三、四期，后续期数将用数字表示。
FPD10表示第一次逾期≥10天，SPD30表示第二次逾期≥30天。如果一个客户有FPD30的标志，那么必须有小于30的标志，如FPD7 。
15. 负债比（debit burden ratio,DBR）
债务人所有金融机构无担保债务归还到户后的总余额(包括借记卡、信用卡、信用贷款)除以月平均收入，不应超过22倍。
16. 迁移率（flow rate）
观察上期逾期金额被催收但仍未支付后继续落入下期的概率。一般简称为C-M1、M2-M3等。，例如:C-M1 = M1当月贷款余额/C上月末贷款余额，M2-M3 = M3当月贷款余额/M2上月末贷款余额。
17. 回收率
反映的是逾期资产的回收情况，和迁移率一样，是逾期资产是否进一步逾期的指标。不考虑核销，流动性和回收率之和为100% 。
18. 滚动率
从一个观测点前一段时间的最差状态(观察期)到观测点后一段时间的最差状态(表达期) 。
二、实例讲解计算过程
在介绍完上述风险管理中用到的术语后，我将通过综合实例介绍每一项的计算过程。假设该业务在2019年1月刚刚开始放贷，计算中使用的数据如表1所示:
表1
1. 逾期率的计算（包括即期逾期率和递延逾期率）
例子如下:
2019 年 2 月 coin（M1）=2 月 M1 贷款本金余额/2 月 C~M7 贷款本金余额=230000/1530000=15.03%2019 年 8 月 coin（M3+）=3 月 M4~M7 贷款本金余额/8 月 C~M7 贷款本金余额=（20000+15000+8000+6500）/2701500=1.83%2019 年 2 月 lagged（M1）=2 月 M1 贷款本金余额/1 月 C~M7 贷款本金余额=230000/1000000=23%2019 年 4 月 lagged（M3）=4 月 M3 贷款本金余额/2 月 C~M7 贷款本金余额=25000/1530000=16.34%2019 年 7 月 lagged（M3+）=7 月 M4 贷款本金余额/3 月 C~M7 贷款本金余额+7 月 M5 贷款本金余额/2 月 C~M7 贷款本金余额+7 月 M6 贷款本金余额/1 月 C~M7 贷款本金余额=27000/1885000+14000/1530000+8500/1000000=3.20%2. vintage 指标的计算
使用的计算口径为:
Vintage指标=当期各逾期期的贷款本金余额/贷款发放日对应的贷款本金。
以M3+年份指数为例，2019年1月贷款本金为300万元:
对应合同在 mob1 M3+逾期率 0%；对应合同在 mob2 M3+逾期率 0%；对应合同在 mob3 M3+逾期率 0%；对应合同在 mob4 M3+逾期率=21000/3000000=0.70%；对应合同在 mob5 M3+逾期率=（6 月 M4 逾期本金余额+6 月 M5 逾期本金余额）/1 月放款本金；但是 6 月 M4 逾期本金会同时包含 1 月 M4 逾期合同本金与 2 月 M4 逾期合同本金，所以通过表 1 数据无法计算，M3+逾期率就以下表设定为准。表2

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