最优滞后期,求助VAR最优滞后期用R怎么编程

求助VAR最优滞后期用R怎么编程

文章插图
不确定最优滞后阶数的时候按默认的1 2建立VAR ，然后在var估计结果窗口中点击view/lag structure/lag length criteria 输入最大滞后阶数，以*号最多的阶数确定滞后阶数。如果是5的话重新建立VAR ， lags intervals for endogenous为 1 5.
ADF单位根检验中， eviews6.0自动选择的滞后期能信吗，好像跟自己输入滞后期得到的最优结果不一样

文章插图
【最优滞后期,求助VAR最优滞后期用R怎么编程】滞后期不是自己看偏相关自相关图像找出来的么?然后在自己写进方程，概率小的都能接受了，再看拟合效果图，误差小的话就可以接受模型，软件中的滞后有点儿大吧
求助VAR最优滞后期用R怎么编程

文章插图
先将VAR回归（QUICk下拉选项的最后一项）——在回归窗口选VIEW选项——lag Structure——lag Length Criteria——在显示的结果中选择数据下面带星号最多的那一行对应的阶数即是最优滞后阶数
如何确定有限分布滞后模型中的滞后期长度

文章插图
先做VAR模型然后做VAR滞后阶数判断根据likehood 、BIC、AIC综合选择最优滞后期