证券市场风险管理

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证券市场风险管理【证券市场风险管理】《证券市场风险管理》是2008年科学出版社出版的图书，作者是屠新曙。
基本介绍书名：证券市场风险管理
作者：屠新曙
ISBN：9787030205797
类别：图书 > 金融与投资 > 证券
页数：276
出版社：科学出版社
出版时间：2008-01-01
内容简介《证券市场风险管理》首先介绍了证券市场的相关基本知识以及证券的收益与风险度量方法；然后重点论述了国内外学者以及作者自己在有关证券组合分析理论方面的相关研究；接下来介绍了证券定价理论、证券投资业绩评价方法以及作者在这方面的相关实证研究；在完成对这些常规理论的论述后，《证券市场风险管理》在最后三章分别介绍作者提出的风险评级方法及其实证研究、用非参数高阶谱分析方法对风险传导的实证研究、时变风险度量模型，这三章没有任何可借鉴的文献，完全是作者根据自己对问题的不断思考与探索得出的研究成果。在所有章节中，最富有创造性的内容当属时变风险度量模型，该模型给出的风险是一个随时间变化的量，不是一个常量，这与人们对风险的感性认识是一致的，因此它对实践具有重大的指导意义。由于时变风险是作者独立提出的一个从形式到内容都全新的风险度量方法，因此由它可以重新构建证券风险的分析框架。《证券市场风险管理》可供经济、金融、会计和其他管理类学科的教师、研究人员、高年级本科生和研究生、证券从业人员和金融监管人员等阅读参考。作者简介屠新曙，男，汉族， 1968年5月生，浙江萧山人，博士，华南师範大学教授， 1986～1993年在新疆大学基础数学专业学习，并分别于1990年和1993年获得理学学士和理学硕士学位， 2003年7月从天津大学管理科学与工程专业毕业，获管理学博士学位， 2003年8月晋升为教授。主要研究方向为：金融工程与金融风险管理、资本市场理论。先后在Joumal of Systerns Sci—ence and lnformation、《中国管理科学》、《数量经济技术经济研究》等国内外学术刊物上发表学术论文50余篇，其中被EI检索3篇、被ISTP检索6篇。主持承担教育部课题1项，主持承担省自然科学基金项目和省社会科学基金项目共3项。参加国家自然科学基金、国家社会科学基金3项。目录前言第1章　绪论1.1　中国证券市场风险1.2　风险度量理论的发展1.3　现有风险度量理论的不足1.4　风险传导理论的发展1.5　本书主要内容及创新第2章　证券与证券市场2.1　证券2.1.1　债券2.1.2　股票2.1.3　基金2.1.4　衍生证券2.2　证券市场2.2.1　证券一级市场2.2.2　证券二级市场2.2.3　证券交易所的证券交易过程2.3　证券投资过程2.4　小结第3章　证券的收益与风险3.1　业绩表现3.2　收益率3.2.1　单期收益率3.2.2　多期收益率3.2.3　对数收益率3.3　预期收益率3.3.1　预期收益率的定义3.3.2　移动平均模型3.3.3　指数平滑模型3.3.4　自适应过滤模型3.4　证券的风险3.4.1　风险的来源与种类3.4.2　单个证券的风险度量3.5　证券组合及其风险度量3.5.1　证券组合效应3.5.2　证券组合的收益与预期收益3.5.3　协方差与相关係数3.5.4　证券组合的风险3.6　小结第4章　证券组合分析4.1　结合线4.2　用Lagrange乘子法求解Markowitz最佳化模型4.2.1　全局风险最小的证券组合4.2.2　最小方差集合4.2.3　限制卖空的最小方差集合4.3　用几何方法求解Markowitz最佳化模型4.3.1　证券组合的临界线4.3.2　限制卖空时证券组合的临界线4.4　无风险借贷4.4.1　用Lagrange乘子法求解无风险借贷下证券组合的最佳化模型4.4.2　用几何方法求解无风险借贷下证券组合的最佳化模型4.4.3　不同借贷利率下证券组合的有效前沿4.5　其他形式的证券组合最佳化模型4.5.1　最大偏差法度量风险的证券组合最佳化模型4.5.2　均值－VaR最佳化模型4.5.3　VaR约束下的Markowitz最佳化模型4.6　小结第5章　证券组合的效用最大化5.1　无差异曲线5.2　效用最大化的风险证券组合5.3　无风险借贷下证券组合的效用最大化5.4　不同借贷利率下证券组合的效用最大化5.5　小结第6章　证券定价理论6.1　CAPM……第7章　证券投资业绩评价第8章　证券的风险评级第9章　证券市场的风险传导第10章　时变风险模型参考文献