PD是Probability of Default的缩写，指：违约概率，0%～100% 。
LGD是Loss Given Default的缩写，指：违约损失率，0%～100% 。违约率不等于违约损失率，因为1.违约后，欠款我们能催收回来一部分 2.如果是抵押贷款，还可以出售抵押物挽回损失 。
EAD是Exposure at Default的缩写，指：违约风险敞口 。
LGD = (EAD – PV(recovery) – PV(cost)) / EADExampleSomeone takes $100,000 home loan from bank for purchase of flat. At the time of default, loan has an outstanding balance of $70,000. Bank foreclosed flat and sold it for $60,000. EAD is $70,000. LGD is calculated by dividing ($70,000 - $60,000)/$70,000 i.e. 14.3%.【pd是什么意思化学 pd是什么意思】Expected Loss is calculated by (PD * LGD * EAD).
Probability of Default 2%Exposure at Default $20,000Loss Given Default 20%Expected Loss $80

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